Для установки заставки на Ваш компьютер найдите файл logonui в каталоге х:\WINDOWS\system32 ( где х: - имя диска, на котором у Вас стоит WindowsXP) или воспользуйтесь функцией ПОИСК, скопируйте его в удобное для Вас место, после чего скопируйте полученный файл logonui.exe в директорию х:\WINDOWS\system32, на вопрос о замене файла ответьте утвердительно.
Нажмите Win+L и посмотрите результат. Наслаждайтесь! (много вопросов что такое Win+L) Win - это кнопка на клавиатуре, левее Alt. А +L означает, что нужно нажать вместе WIN и L